スイングトレード 日記（BLOG）

そしてついでにミニミニ先物の開発も実施してほしい
最近はパチンコの規制強化がどんどん進んでるみたいなんで大チャンスでそφ(．． )
ラージ1枚の100分の1の証拠金で取引できるミニミニ先物は絶対うけるとおもうお
最近だとラージ1枚で証拠金70万円（ミニだと7万円）ってことが多い気がするんで
ごく普通のサラリーマンがお小遣いで簡単に参加できる金額に引き下げるべき
たぶんおそらくその金額が7000円〜1万円とこじゃないかな？(｀･ω･´)
まさに一般的なサラリーマンが競馬やパチンコやってそうな金額層を狙えと

 今週末の3連休はどこのネット証券も長時間のメンテナンスやってるとこばかり
取引画面を見れない時間が多くて使いづらくて仕方がありません(´･ω･｀)
原因は、明日からスタートする大証の取引時間延長対応の週末メンテナンスでそう。
仕方がないといえば仕方がないけど、さすがにここまで長時間だと困るお

日経225先物などの先物系の取引時間が明日7/19の朝から延長されるようですφ(．． )
午前3時までだった取引終了時間を2.5hのばして午前5時半にするようです。
取引時間を延長するのは悪いことじゃないんだけどもうちょっとなんとかならんもんでそか
週末金曜日なら午前5時半でいいけど、平日ならどうせなら午前7時にすればいいのに。
なにより一刻も早く祝日取引を実現させてほしいおね(｀･ω･´)
どうせシステムの稼働時間延長するだけなんだからすぐできるはずなのにね

銀行はすでに振り込み時間延長の対応準備に取りかかってる様で
2年後の2018年後半から土日祝日を含めて
いきなり24時間、365日いつでも他行向けの振込みが可能になるようですΣ(･ω･ﾉ)ﾉ
じゃあ今までの不便はなんだったのかと突っ込みたくなるような大改編ですが
ここまで徹底してやるという姿勢だけは評価してもいいでそう（´∀｀*)
むしろ銀行業界にまでおいていかれてる証券業界は一体どうなんだって話だおね

株の場合は機関投資家とか投信とか複雑に業務が絡んでるからまだわかるけど
先物なんてCFDと同じように24時間、祝日取引も早く対応してほしいお(ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ
でも最近のレバレッジETFは先物でヘッジとかやってる商品がやたら増えてきてるんで
祝日に先物取引をやっちゃうとけっこう大変なことになる可能性はあるのは事実・・・
（出来高が少なかったらヘッジとかできなくなる可能性が高いので）
そう考えると、先物の祝日取引対応はもうムリなのかもしれないおね(´；ω；`)


振込時間延長、加盟行の８割が参加希望　全銀協調査

日経225先物は金曜にかなり大きく下げました
しかし外的要因が大きかったのでかなり振り回されるような値動きになってます。
今のところ金曜の晩にダウは引けに向かってプラスに転じたようです

日経225先物は金曜引けで14,180〜14,185円あたりなので
月曜日の朝方はそこそこ高値に向かうだろうってのが大方の予想でそう
先週の値動きを見ると5/15の安値が14,190円で5/16の高値が14,108円なので
190円から108円までの約82円ほどの窓が空いています。
今週の月曜の動きを予測するならまずはこの窓埋めを意識するべきですおね

もし5/19の寄り付きが14,185〜14,220円あたりでスタートするなら
14,108円までいったんは下げて窓埋めをする可能性を意識するべきでそね。
一方で、もし14,150円以下の安値でスタートすると予測は難しくなります(´･ω･｀)
窓を埋めに上がっていくのかそれともグダグダ下げたり横ばいで終わるのか
寄り付きあたりが高ければチャート重視で売りから参加しやすいのですが
寄り付きが安くはじまると予測は難易度がやたら上がるので様子見でそうか

金曜の引け方を見た感じとしてはもちろん前者の可能性が高いはずです。たぶん。
難しいのはそれ以降の値動きですおね(｀･ω･´)
ダウの動きを先読みして日経225先物が動くのか
はたまた為替が円安・円高のどちらに振れることで日経225先物が振り回されるのか
予測が難しくなるので、予測通りのシナリオを達成しそうな時のみ参加するべきでそう。

午前11時から大引け3時まで約4時間に渡ってデリバティブが全て売買停止になったようです。
地合いが良かったからそれほど影響がなかったので良かったものの、
市場のふんいきが悪いときにやらかしてたらド顰蹙ものだったでしょうね(´･ω･｀)

国内の取引所で起きた最悪のトラブルといえばライブドアがあった頃のあれですおね
2004〜2006年にかけて取引が増えたことで、バカみたいに遅延してた記憶があります
ほぼ同時期に大証の新興市場（ヘラクレス）でも取引が増えたことでシステムトラブルが多発
負荷を軽くするために視認できる板の枚数を制限するという荒業をやってたのを覚えてます。
当時は、注文が増えたことで大証側でのシステム的な注文データ処理が間に合わず、
見えている板と約定しているデータが10〜15分も乖離してるというムチャクチャな状態でした。
おかげで大引け15：15をすぎたのに15：30頃までヘラの板が動き続けるという状態でした。
ヘラクレス・タイムという諺ができたのもちょうどその頃だったと記憶しています

実はぼくちん、最近の出来高の増加を見てるとこれと少し同じような心配をしています
3/7（金）はＳＱだったとは言え、出来高がかなりの異常値を記録していました。
前日の3/6（木）の東証一部の売買代金が2兆2000億円、出来高が32億株だったのに比べると、
3/7の東証一部の売買代金は3兆9000億円、出来高は48億株でした。
さすがにここまでくるとたまたまＳＱだっただけだから大丈夫、とは言えないでしょう
株価が上昇したことで個人の買い付け余力が大きく改善したこともありますが、
今年からは信用差金決済が可能になったのでデイトレはより売買が増えやすくなっています
今ですらこの状態ですから、3月下旬や4月以降は大丈夫なのかなと少し心配です(´･ω･｀)
何も起きなければいいですおね。。。

産廃とまでいわれた、大証のカバードワラント（上場ワラント）が廃止になるようです
まあなんせ、扱ってるのが国内でカブドットコムだけと言う酷い商品です(´･ω･｀)
実質的には存在自体がそもそも無意味でしょう
おまけに最悪期には（注文がないので）3ヶ月間ずっと約定しない状態だったりと、
もはや金融商品とは呼べないほどの閑古鳥状態だったので廃止は当然でそう

少し話は変わりますが、ぼくちんは最近TOPIXブル2倍やTOPIXベアをよくさわります。
まあベアの方は出来高がまだなかなか増えてこないので手掛けにくい面もありますが、
TOPIXブルの方はなんだかんだで出来高が増えてきてるので悪くないです
ETFではなく、投信にも日本株ブル3倍とか日本株ベア3倍というレバレッジ商品があるのですが、
いかんせんチャートなどの機能が妙に劣ってるので値動きが予想し難く、
購入時期や売却時期をなかなか判断しにくいという欠点があります
（手数料も売買代金の1％〜2％近くとられるのでかなり高めです）
しっかり値動きとボラティリティさえあれば手数料コストくらいは吸収できるのですが、
やはり日々の細かい値動きや出来高をチャートで負えないというのはかなり残念な点です。

なによりもあくまで『日本株』とあるだけなのでTOPIXでもなく日経平均でもないので、
そのどちらとも違う、なんだかよくわかりにくい動きをするので予想しにくいのです
もう少し詳細なデータや値動きを細かく刻んでチャートに描写してくれたら
もっと値動きが把握しやすくなって売買しやすくなるだけにとても残念です(´･ω･｀)

ちなみにぼくちんは大証の知り合いに「TOPIXブル3倍」や「TOPIXベア2倍」「TOPIXベア3倍」
などのレバレッジの効いたETFを扱ってほしいと聞いたことがあります。
その返答は「やりたいのは山々なんだけど、金融庁がレバレッジの効いた金融商品は、
投資ではなく投機につながるので反対の姿勢を持っているので扱えない」との返事でした
大証も東証もあくまで独立した私企業でありながら当局からの監視がかなり厳しいようです。
そもそも金融庁だって、元をただせばただの公務員なので税金で飯食ってるだけの公僕です。
本来なら取引を増やして税金を増やそうという発想があってもいいと思うんですけどね
そもそも「投資」「投機」の境目すらあってないようなものでしかないのに、
そんなどうでもいい建前にこだわって個人投資家の邪魔をするのは勘弁してほしいです(ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ!!
ガチンコでレバレッジが効いてる日経225先物を秒単位で反対売買することはOKなのに、
たかがレバレッジが2〜3倍しか効いてないETFは不可とか意味がわからないです
そもそもの合法・違法の根拠すら合理的な基準がないのであまりにもいい加減すぎます。
役人の気分や自己裁量で全てが決まる、まさに裁量行政ここに極わまれりって感じですね(ノ｀Д´)ノ

ちなみに、なぜ大証ではレバレッジ3倍のETFがを取り扱うことが容認されないのに、
投信ではレバレッジ3倍のブル・ベア型が容認されてるという要因ですが、
どうもいわゆる金融機関（銀行、証券、取引所など）はかなり厳しい金融庁の監視下にあるので
「金融庁の意向に逆らうような商品の組成はできない」からのようです
（許認可などの生殺与奪権や定期的な厳しい立ち入り検査があるからです）
銀行とか証券というのは常に金融庁の監視下におかれて立ち入り検査を受けています。
もし問題があれば（野村証券のように）経営陣が引責辞任に追い込まれたり、
営業停止処分や高額の罰金が課される可能性もあります。
（東証も過去のシステム障害時には金融庁から立ち入り検査を受けて処分されています）
ファンドを運用してる投信会社などはもちろん金融庁の監視対象ではあるのですが、
定期的な検査や厳しい審査が絶対的にあるわけではなく、書面審査がメインっぽいです。
（AIJの事件があったので、現在は年金運用団体や投信会社ももっと厳しくなってるかもしれません）
まさにAIJみたいなことをすれば検査なんて軽くすり抜けることができたってことです(((( ;ﾟдﾟ)))

取引所は検査が厳しいからレバレッジ3倍商品を取り扱えなくて、
投信運用会社は検査が緩いからレバレッジ3倍商品が扱えるとか、明らかに変ですおね(ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ!!
結局のとこ「投機はダメで、投資はOK」という原則ですら守られてないってことじゃん
投資家保護の大原則ですらまったく関係ないってことでそう

先物・手口情報(10月4日分)
http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/invest_tool/futures/futures_top.asp
楽天証券　4,667枚
松井証券　3,651枚
SBI証券　2,725枚

いきなりですがタイトルはただのネタふりです。
あまり意味のないタイトルなので気にしないで下さい(｡･ω･)ﾉﾞ

しかし、ぼくちんが最近気になってるのは楽天証券の先物取引の手口情報です。
半年くらい前までは楽天証券の取引枚数はそれほど多くなかったのですが、
ここ1〜2ヶ月間の手口を見ていると、明らかに楽天証券に大口取引者がいます
ちょっと前まで楽天証券の手口シェアなんてSBI証券や松井証券より遥かに少なかったのに、
最近になって急激に増えてきて、しょっちゅうSBI証券や松井証券を抜くようになりました。
ちょっと前までせいぜい1日あたり2,000〜2,500枚くらいだった取引枚数が、
3,500〜4,500枚とかちょっとありえないくらいに急激に増えていますにょ（σ´∀`）σ

楽天証券は（たぶん）自己売買部門がないはずなので自己ディーラーではないでしょう(｀･ω･´)
ディーラーでいないとなると、やっぱり大口トレーダーの存在説が濃厚です
まあ、BNFかどうかはさておき、かなり大口の取引者がいるのかな〜と毎日見ています。
1,000枚建てて、1,000枚決済する程度ならBNFでなくても大口ならできる程度ですが、
けっこうアクティブに動いてるなという印象を持っています。
どうやら毎日のように平均的にやってるというわけではなく、
10月4日みたいに日中に先物が急変動したときを狙って参入してるようですφ(．． )

11月度くりっく取引数量は1053万4190枚と前月比1.4％増＝金融取
くりっく365の取引数量は 10,534,190 枚(前月比 1.4% 増、前年同月比 3.3% 減 )、1日平均では 478,827 枚となりました。

10月度くりっく取引数量は1038万8713枚と前月比2.6％減＝金融取
くりっく365の取引数量は 10,388,713 枚(前月比 2.6% 減 、前年同月比 17.0% 増 )、1日平均では 494,698 枚となりました。

9月度くりっく取引数量は1066万9026枚と前月比13.1％減＝金融取
くりっく365の取引数量は 10,669,026 枚(前月比 13.1% 減 、前年同月比 21.1% 増 )、1日平均では 484,959 枚となりました。

8月度くりっく取引数量は1227万2479枚と前月比10.7％増＝金融取
くりっく365の取引数量は 12,272,479 枚(前月比 10.7% 増 、前年同月比 58.9% 増 )、1日平均では 533,586 枚となりました。


8月にFXのレバレッジ規制が開始されました。
くりっく365の取引数量を見てるとやはりレバレッジ規制以降は伸び悩んでるようです
ただし、一番の原因は2012年から開始される税制変更だと思います
これまでは店頭FXよりくりっく365の方が税制面で極めて優遇されていましたが
来年からは税制が統一されるので有利・不利の差はなくなりました。
結果的に取引コストが高いくりっく365や大証FXにとって不利になるでしょう

レバ規制が開始した8月は日銀の介入で相場が大荒れしたので
結果的に取引枚数は増えましたが、それ以降は予想通りに減少し続けています
くりっく365の業者ごとの個別手口やシェアは公開されてないので不明ですが、
唯一、クリック証券だけが取引数量を開示してるので推定ができます
取引所全体では縮小傾向ですがシェアも枚数も増えてるようです
但し、いずれ来年になればみんな店頭FXに移動しちゃうんじゃないでしょうか。

https://www.click-sec.com/corp/company/kaiji/com_disclose.html
11月　3,347,947枚　シェア31.7％
10月　2,872,819枚　シェア27.6％
09月　2,739,743枚　シェア25.6％
08月　2,655,472枚　シェア21.6％


2012年になると税制変更により店頭FXの優位性がいや増します
すると、そこでシェアと収益を持ってる業者がさらに独占的に強くなると推定できます。
「外為オンライン」の親会社であるISホールディングスが次々とFX業者を買収するのも
最終的には国内シェアの独占と収益拡大が目的なのは間違いないでしょう
また、来年の3-4月にはSBI証券がFX専業の子会社を設立すると発表してます
大手がこぞって力を入れているのでさらに上位の競争は激しくなると予測されます

株式市場の地合が悪く、日々の売買代金はほぼ9000億円前後で推移しています。
とてもそう簡単には回復するとはいいにくい厳しい環境がまだ続きそうです
このような外部環境や2012年からの税制変更のタイミングを考慮すると、
各ネット証券が株式部門ではなくFX部門に力を入れるのは必然なのかもしれません。
店頭FXに注力して事業拡大をしてるSBI証券、楽天証券、マネックス、クリック証券と
事業拡大に消極的な松井証券、カブドットコムとではさらに格差が広がりそうですφ(．． )
特に岡三オンライン証券のようにくりっく365の収益に大きく依存してる会社にとっては
税制変更と環境変化が業績に大きな影響を与える可能性がありえます

ここのところ事業が手詰まりで減収減益をくり返してる
松井証券、カブドットコムにしてみれば来年は踏ん張りどころといえるでしょう
とは言え、出遅れた事業を一から構築して競争するのははっきり言ってきびしいです
そういう意味でも、トレイダーズ証券傘下の『みんなのFX』を買収するのもありでそ
自前のシステムを持ってるので買収して資本注入さえすれば大きく改善可能です
過去にも何度か行政処分を受けてる業者なので必ずしも良い面だけではありませんが、
出遅れた部分を巻き返すためには買収策で補うというのもありでしょう(´∀｀)
少なくとも今から一から事業構築していては一生追いつけないのも事実でそ

コスモ証券　「大証ＦＸ」の取扱中止による建玉決済のお願い
現在提供しております大阪証券取引所の外国為替証拠金取引「大証ＦＸ」につきまして、諸般の事情により平成２４年４月１３日取引終了時をもちましてサービス提供を終了させていただくことになりました。

岩井証券　大証FX取扱い中止による建玉決済のお願い
さて、誠に勝手ではございますが、弊社が現在提供しております大阪証券取引所の外国為替証拠金取引「大証ＦＸ｣につきましては、事情により平成24年4月 14日（土）の取引終了時をもって取扱いを中止させていただくことといたしましたので、弊社取引所外国為替証拠金取引規程第26条第1項の規定に基づき、ご通知申し上げます。


コスモ証券と岩井証券はすでに同じ持ち株会社下での身内ですが、
業績を見るとかなりの赤字を垂れ流して、どうしようもない状況になってるようです
http://www.iwaicosmo-hd.jp/ir/pdf/quo2402.pdf
赤字の原因も減価償却費とかならまだマシなんだろうけど、
明らかにキャッシュの流出を伴う費用項目が収益を圧迫してるのが一目瞭然です
地合も悪いままだし、おまけに収益の回復のめどもないのでかなり厳しいでそ(´Д⊂)
このまま同程度の赤字を出してると資本食い潰してかなり悲惨な結末に向かいます
来年から税制変更で市場取引FXより店頭取引FXが有利になるという外部環境と、
大証FXそのものが予想していたより市場が拡大せず萎み始めたこともあって
収益増加につながらないと判断して早めに撤退したんでしょうね
ひまわり証券も地震ショックの影響で、80億円という巨額の立替金を発生させた影響で
4月頃に大証FXから撤退をしてるので参加業者は減る一方です
2-3年以内に脱退者が相次いで大証FXそのものが廃止になるんじゃないでそか